Le bâtiment, qui date de 1926, classé monument historique, est remarquable par la polychromie de ses façades. Il a été construit dans un style art déco de tendance néo-classique par l'architecte René Chapallaz et l'artiste Charles L'Eplattenier. Suite à un legs, le musée est rénové puis agrandi de 1990 à 1993.